Traden op break-out

De Turtles gebruikten 2 systemen, gebaseerd op Donchian's Channel Breakout System. 

De meeste traders denken dat instapsignalen het meest belangrijke onderdeel van een tradingsysteem zijn en besteden daar heel veel aandacht aan.  

Het wekt verbazing vast te stellen dat de Turtles een bijzonder eenvoudig systeem hanteerden, eenvoudigweg gebaseerd op het Channel Breakout System van Richard Donchian. 

De Turtles werkten met 2 systemen: Systeem 1 en Systeem 2. De Turtles mochten zelf kiezen hoeveel ze via Systeem 1 traden en hoeveel via Systeem 2.

Systeem 1 : een trading systeem voor de korte termijn gebaseerd om een 20 daagse koersuitbraak.

Systeem 2 : een trading systeem voor de lange termijn gebaseerd om een 55 daagse koersuitbraak. 
 

Koersuitbraken of breakouts

Een koersuitbraak doet zich voor als de koers hoger of lager gaat dan de hoogste of laagste koers van een aantal dagen. Een 20 daagse koersuitbraak doet zich dus voor als de huidige koers hoger gaat dan de hoogste of laagste koers van de laatste 20 dagen. 

De Turtles handelden op een koersuitbraak als deze zich voordeed gedurende de dag en wachtten niet tot de volgende dag. Opent de koers met een gap, dan handelden de Turtles aan marktprijs.
 

Systeem 1: innemen van een positie

De Turtles namen dus een positie in wanneer koers met één tick hoger ging dan de hoogste koers van de voorbij 20 dagen of met één tick lager ging dan de laagste koers van de voorbij 20 dagen. Ze kochten dan 1 Unit (1 positie). 

Indien echter de vorige trade op basis van deze breakout winstgevend was,  dan gingen ze NIET in op deze actuele breakout. Dus ging men pas opnieuw in positie indien bleek dat de vorige breakout verkeerd afliep. 

Indien op basis van voorgaande regel de trader niet ingaat op een 20 daagse breakout (omdat de vorige trade een winner bleek), dan zou de trader niettemin wel in positie stappen bij de 55 daagse koersuitbraak. Op die manier vermijdt de trader grote trends te mislopen. 

Systeem 2: innemen van een positie

Bij het 2de tradingsysteem neemt de Turtle trader pas positie in wanneer de koers met één tick hoger of lager ging dan de respectievelijk hoogste of laagste koers van de voorbije 55 dagen.

Indien dus de koers 1 tick hoger ging dan de hoogste koers van de voorbije 55 dagen, dan kocht de trader 1 unit. Indien de koers 1 tick lager ging dan de laagste koers van de voorbije 55 dagen, dan shortte / verkocht de trader 1 unit. 

Alle breakouts werden getrade ongeacht of de voorbije trade een winstgevend was of niet.
 

Units / eenheden toevoegen

Turtle traders kochten over verkochten initieel 1 unit of eenheid maar voegden eenheden bij indien de koers positief evolueerde en een specifiek interval bereikte.  

Dit specifieke interval was 1/2 N vanaf de koers, waarin de trader in positie ging. De trader nam dan een bijkomende positie in voor 1 volle eenheid.  

Evolueerde de koers verder in de goede richting en werd wederom 1/2 N gerealiseerd, dan nam de trader wederom een positie in en dit tot het maximum van 4 eenheden (units) was bereikt.

We illustreren met een voorbeeld:

Op 25/06/04 was N = 22.8 . We gaan ervan uit dat we op 25/06/04 in positie gaan.

• 1ste eenheid / unit op 1145.94
• 2de eenheid / unit op 1145.94 + 1/2 van 22.8 = 1157,34
• 3de eenheid / unit op 1157,34 + 1/2 van 22.8 = 1168,74
• 4de eenheid / unit op 1168,74 + 1/2 van 22.8 = 1180,14
   

Consistent blijven handelen 

De Turtle traders moesten zeer consistent zijn in het innemen van posities omdat de meeste winsten over een gans jaar meestal gerealiseerd werd in 2 of 3 grote winnende trades. Indien men een signaal miste kon dit in grote mate het rendement van het ganse jaar beïnvloeden. 

De Turtle traders, die de beste resultaten neerzetten, waren zij die deze regels het best toepasten. De Turtle traders met de slechtste resultaten en zij die uit het programma werden gezet, waren de traders, die deze regels niet consistent toepasten.

Gratis nieuwsbrieven en tradingtips

Blijft op de hoogte van onze weektips, previews en nieuwe trading strategieën. Maak een gratis account aan en ontdek onze tradingtips, strategieën en kies welke nieuwsbrieven u wenst te ontvangen.